Curso de Avançado de Derivativos

Análisis de educaedu

Pablo Nieves

Curso de Avançado de Derivativos

• Modalidade
  O curso é de modalidade presencial, as aulas ocorrem na sede da instituição.
• Duração
  A duração total do Curso de Avançado de Derivativos é de 15 horas.
• Certificado oficial
  Cumprindo todas as disciplinas do curso o estudante recebe um diploma outorgado pela Profins - Business School.
• Considerações
  O curso visa a formação de profissionais do setor financeiro especializados em mercados derivativos. O curso alia uma forte base teórica sobre o mercado e suas tendências com exemplos práticos.
• Dirigido a
  O curso se orienta a profissionais da administração, de bancos, de corretoras ou consultoras, sempre que estejam ligados as atividades financeiras em suas tarefas.
• Área de atuação
  Há oportunidades no setor financeiro de empresas, em bancos, corretoras de seguro ou em consultoras ligadas a área.

Comentários sobre Curso de Avançado de Derivativos - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Aprofundar o conhecimento dos participantes de operações nos Mercados Derivativos
• Dirigido a
  Profissionais de Bancos Comerciais e de Investimentos, Distribuidoras, Corretoras, Fundações, Áreas Financeiras de Empresas,Investidores em geral e ex alunos do Profins.
• Titulação
  Curso de Avançado de Derivativos
• Conteúdo
  Programa:
  
  Precificação de mercados futuros e a termo para:
  - ativo pagando dividendos fixos
  - ativo pagando dividendos percentualmente fixos
  - taxa de aluguel
  - taxas externas que incidem sobre o ativo
  - taxa de hedge de mercado a termo versus taxa de hedge de mercado futuro
  
  Mercados futuros
  - coupon cambial limpo e sujo
  - forward rate agreement de coupon cambial
  - exemplo de estratégias de hedge e arbitragens e especulações
  
  Precificações
  - construção da yield curve da taxa pré fixada
  - construção da yield curve da taxa do coupon cambial
  - precificação de swaps
  - precificação de futuros e termo
  - utilização de swaps em operações de crédito
  
  Opções
  - modelo de black-scholes para opções de idi
  - modelo de black para opções sobre futuros de juros
  - modelo de black-scholes adaptado para moeda estrangeira
  - modelo de black-scholes adaptado para ativos pagando dividendos
  - modelo de black-scholes adaptado para ativos rendendo taxas de aluguel
  - os gregos das opções
  - a volatilidade implícita
  - o modelo binomial
  - precificação de put americana

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