Curso em Cálculo de Resultado e Risco de Tesouraria - São Paulo Capital - São Paulo

Desenvolver nos participantes habilidade nos cálculos de resultado e risco das operações de Tesouraria, permitindo maior eficácia no desempenho de suas funções.

Executivos de Back-Office de Instituições Financeiras e de Controladorias de empresas, que calculam o resultado gerencial, o risco e o resultado contábil de diversas mesas de um Banco e das operações de derivativos das Empresas.

Programa:

1) Treinar para as funções do back-Office:


a. Cálculo de MTM;
b. Formação de curvas para MTM dos diversos produtos, utilizando derivativos;
c. Resultado Gerencial x Resultado Contábil;
d. Cálculo de Risco (VAR / DV01 / Stress Test).

2) Treinar para melhor interpretação da atividade da Tesouraria


a. Operações de Mercado: Futuros, Estratégias com Futuros, Swaps, Opções, Estratégias com Opções, Swaps com Fluxo, Swaps com Limitador e com Arrependimento

b. Operações casadas: Renda Fixa + Derivativos => Capital Protegido, Reverse Convertibles, etc....

(Este módulo 2 dará maior capacidade ao Back-Office de discutir os assuntos com o Front-Office, e maior capacidade para marcar a mercado as operações casadas, que têm derivativos embutidos em sua estrutura)