• Objetivos do Cursos:

  Oferecer aos participantes conhecimentos aprofundados de simulação e modelagem multivariada para tomada de decisão, por meio da utilização do software SPSS.

• Cursos dirigido a:

  Profissionais do Mercado Financeiro / Analistas / Consultores / Profissionais de Empresas de Pesquisas de Mercados e Estudantes.

• Diploma do Cursos:

  Certificado de participação do Curso de Técnicas de Modelagem e Previsão para o Mercado Financeiro

• Conteúdo do Cursos:

  Disciplinas
  As disciplinas são divididas em dois grandes blocos: eLearning e Presenciais.

  Disciplinas eLearning (100 horas de atividades):

  Mercado Financeiro
  Matemática Financeira e Análise de Investimentos
  Estatística Básica
  Contabilidade Básica
  O candidato fará um teste de admissão ao MBA visando demonstrar conhecimentos mínimos nessas disciplinas fundamentais ao curso.

  Disciplinas Presenciais e Carga Horária (372 horas-aula)

  
  Cenários Econômicos e Macroeconomia
  Economia Financeira e Monetária
  Econometria e Finanças
  Investimentos
  Banking
  Gestão Baseada em Valor e Métricas
  Avaliação de Empresas
  Finanças Corporativas
  Decisões de Investimentos Empresariais 
  Planejamento Financeiro de Curto Prazo
  Finanças Internacionais
  Mercado de Renda Fixa e Securitização
  Mercado de Renda Variável
  Mercado de Derivativos e Gestão de Risco
  Metodologia da Pesquisa
  

  Disciplinas eLearning

  Mercado Financeiro

  Na realidade econômica do mundo atual, todo sucesso empresarial passa necessariamente pela dinâmica do mercado financeiro, o que evidencia a importância da compreensão da moderna vida econômica dos países. Esse curso, tem por objetivo oferecer uma ampla e moderna visão do funcionamento dos mercados financeiros. A partir da abordagem relativa a intermediação financeira. O curso está estruturado de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional. Veremos também o tratamento da intermediação financeira, dos títulos negociados no mercado financeiro, dos mercados de capitais e cambial, do mercado a vista de ações, além de tratarmos dos conceitos de risco e retorno associados ao mercado. O desenvolvimento conceitual dos temas será realizado através de aulas virtuais e da leitura da bibliografia básica do curso. Esses conceitos serão melhor compreendidos e fixados através da resolução dos exercícios propostos e, também, durante as sessões de chat e propostas de discussões, tanto individuais quanto em grupo.

  Matemática Financeira e Análise de Investimentos

  De forma simplificada e descomplicada, esse curso apresenta os conceitos de matemática financeira, os fundamentos teóricos do valor do dinheiro no tempo, juros, etc. aplicando-os na análise das principais operações financeiras praticadas no mercado, como fluxo de caixa, séries uniformes de pagamentos, taxa interna de retorno e taxa de desconto. Também serão analisados os efeitos dos impostos e outros encargos. Esses conceitos serão desenvolvidos a partir de exemplos práticos e suas aplicações serão abordadas nos diversos exercícios propostos durante o curso. Dicas de utilização de ferramentas como o Excel e a calculadora financeira HP12C estarão incorporadas tanto nas aulas virtuais quanto nos ambientes de interação, como o fórum. Utilizaremos estudos de caso com o objetivo de estimular o desenvolvimento da análise necessária para a tomada de decisão envolvendo formas alternativas de aplicação e captação de recursos. Serão realizadas atividades em grupo como forma de integrar sinergicamente o grupo.

  Estatística Básica

  A disciplina tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma introdução aos métodos estatísticos usualmente empregados em finanças. Além de conceitos preliminares, serão abordados temas como medidas de posição, dispersão e associação, probabilidades e análise de regressão linear. Procuramos apresentar a matéria em um contexto integrado com o objetivo geral do curso. A abordagem conceitual desenvolvida nas aulas e nas leituras recomendadas poderá ser aplicada na resolução de exercícios e na discussão de casos práticos, além de contextualizar os instrumentos estatísticos à área de Finanças, sendo prevista a análise de composição de carteiras de investimento. A seqüência das aulas foi planejada para facilitar a compreensão das técnicas estatísticas em um nível crescente de complexidade acompanhando o envolvimento e desenvolvimento gradual dos participantes no tema. Também estão previstas dinâmicas de grupos virtuais e encontros semanais por chat, ambos mediados pelo professor tutor da disciplina, que objetivam a troca de percepções e experiências do grupo.

  Contabilidade Básica

  Com o objetivo de mostrar ao participante como entender e interpretar os relatórios contábeis, essa disciplina apresenta a Contabilidade sob um enfoque moderno e com foco na tomada de decisão. Em uma linguagem que evita termos excessivamente técnicos, serão abordadas as demonstrações contábeis publicadas pelas empresas, em seus relatórios anuais, além de discutir como utilizá-las para obter informações úteis para o processo decisório. As principais demonstrações financeiras serão explicadas, mas também serão abordados temas contemporâneos em contabilidade como indicadores padrões para avaliação de empresas, Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado. Os conceitos aprendidos nas aulas virtuais e leituras recomendadas poderão ser aplicados nos diversos exercícios, testes e atividades de discussão programadas durante o desenvolvimento dos temas. A ênfase na tomada de decisão também será percebida nas diversas atividades de grupo propostas com o objetivo de fortalecer a troca de experiências e o desenvolvimento do trabalho em equipe.

  Disciplinas Presenciais

  Cenários Econômicos e Macroeconomia

  Teoria de mercado; agregados macroeconômicos; políticas econômicas; economia brasileira; contas públicas nacionais; balanço de pagamentos; crises econômicas; a economia e a globalização; regime de metas de inflação; regimes cambiais; premissas de crescimento econômico; análise de cenários econômicos.

  Economia Financeira e Monetária

  Análise de política monetária; modelos macroeconômicos monetários; moeda e inflação; dívida pública; taxas de juros e liquidez; juros básicos da economia; câmbio; sistema financeiro nacional; principais instrumentos financeiros de mercado; instituições financeiras e crédito; formação do spread; riscos financeiros e risco país.

  Econometria e Finanças

  Modelos de regressão; modelos de estimação; previsões; volatilidade; análise estatística e processo decisório; fundamentos de séries temporais; séries financeiras; aplicações práticas.

  Investimentos

  Preferências e aversão ao risco; mitos do investimento; risco e retorno de um ativo isolado e de carteiras; portfolio e diversificação de risco; ativos livres de risco; modelo de Markowitz; construção de fronteira eficiente; arbitragem; modelo de precificação de ativos – CAPM; medidas de avaliação de desempenho de carteiras; análise de unidades de negócios e projetos de inevstimentos no conceito de carteiras; fundos de investimentos; arbitrage pricing theory – APT.

  Banking

  Atividade bancária no Brasil; desempenho das instituições financeiras; intermediação financeira e spread bancário no Brasil; funding e descasamentos; arbitragem; carregamento de ativos; risco de variação das taxas de juros; títulos públicos e formação de preços; alocação de capital e capital ajustado ao risco; riscos financeiros.

  Gestão Baseada em Valor e Métricas

  Processo de criação de valor; estratégias de criação de valor; direcionadores de valor; implantação de uma VBM; programas de remuneração; correlações; agregação de riqueza; shareholder value added – SVA; métricas de valor: EVA, MVA e CVA; CFROI, TSR; perspectivas.

  Avaliação de Empresas

  Fundamentos de avaliação; projeções e modelos de crescimento; custo de capital e risco; maturidade; métodos de avaliação; formulações; avaliação da empresa: criação de valor; Avaliação de ações: fluxo de dividendos; avaliação de ações: FCFE - free cash flow to equity; avaliação da empresa: FOCF – free operating cash flow; múltiplos; casos especiais de avaliação de empresas; avaliação de empresas com opções reais; avaliação de bancos; avaliação de divisões.

  Finanças Corporativas

  Decisões financeiras; estratégias financeiras; mercados eficientes; custo e estrutura de capital; custo de capital no Brasil; fontes de financiamento a longo prazo; política de dividendos; assimetria de informações; riscos corporativos; custos de agency; takeovers e leveraged buyouts; fusões e aquisições; insolvência e falência; abertura e fechamento de capital; IPO; perspectivas das finanças empresariais.

  Decisões de Investimentos Empresariais

  Decisões de investimentos em condições de certeza; efeitos colaterais; risco de projetos isolados e no contexto de carteira; betas de projetos de investimentos; análise de cenários; simulação de Monte Carlos e árvores de decisão; adjust present value e investimentos; valor de abandono; opções e finanças de empresas; avaliação de investimentos com opções reais.

  Planejamento Financeiro de Curto Prazo

  Planejamento financeiro; equilíbrio financeiro; medidas de controle; fluxos de caixa; necessidade de investimento em giro; gestão de crédito; estoques; administração de caixa; fontes de financiamento correntes; investimento em giro e crescimento da atividade.

  Finanças Internacionais

  Balanço de pagamentos; taxa de câmbio e paridades; taxas de juros internacionais; globalização e finanças internacionais; instituições financeiras e centros financeiros globais; incerteza e especulação nos mercados financeiros internacionais; sistema financeiro e fontes de financiamento internacionais; custo de capital.

  Mercado de Renda Fixa e Securitização

  Preço de mercado; yield to maturity; duration e duration modificada; convexidade; estrutura a termo das taxas de juros; mercados de taxas de juros; instrumentos de dívidas corporativas; duration de carteiras; títulos conversíveis; portfolio de títulos de renda fixa; swaps de taxas de juros; mercado secundário de renda fixa; Bovespafix; mercado futuro de taxas de juros; securitização.

  Mercado de Renda Variável

  Formação dos preços das ações; avaliação de ações: análise fundamentalista e análise técnica; mercado primário: IPO; mercado novo e governança corporativa; mercado secundário; volatilidade; técnicas de simulação; índices de bolsas; política de dividendos e os preços das ações; carteira de ativos de renda variável; gestão de risco; análise de risco; betas de ações.

  Mercado de Derivativos e Gestão de Risco

  Mercado de derivativos; mercados a termo, futuro e opções; formação dos preços; principais operações e precificação: moedas, taxa de juros e índices; análise binomial; modelo de Black-Scholes; classificação de risco; swaps e hedges; mensuração do risco: value at risk e outros modelos; gestão de risco; principais contratos negociados na BM&F.

  Metodologia da Pesquisa

  Fontes para escolha do assunto/tema.
  Pesquisa bibliográfica.
  Pesquisas: avaliação, proposição de planos e programas, diagnóstico.
  Coleta de dados.
  Análise de dados.
  Elementos formais do trabalho científico.

   

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