Home>Cursos>Finanças>São Paulo Capital>Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - São Paulo Capital - São Paulo
 

Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap

Método: Presencial
Locais Disponíveis:
Tipo: Cursos
Loading...

Solicite informação sem compromisso
Profins - Business School

Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - São Paulo Capital - São Paulo

Nome
Sobrenome
E-mail
Telefone de Contato
DDD Ex: 14
 
 
 
 
Teléfono Fijo Ej: 24344444
 
 
 
 
Estado
Cidade
CPF
Perguntas
Para enviar a solicitaçao, você deve aceitar a política de privacidade
* Campos obrigatórios

Em breve um responsável da Profins - Business School, entrará em contato contigo para mais informações.
Por favor, preencha todos os campos corretamente

Análise da Educaedu

Pablo Nieves
Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
  • Modalidade

    As aulas do curso ocorrem na sede da instituição.

  • Duração

    A duração total do curso é de 8horas/aula.

  • Certificado Oficial

    O estudante recebe um certificado outorgado pela instituição no final do curso.

  • Considerações

    O programa do Curso de Operações bancárias para pessoas jurídicas é avançado apesar de sua curta duração. Ele tem o perfil específico de formar o profissional no tocante as técnicas de colocação de preços utilizando derivativos de crédito.

  • Dirigido a

    O curso se orienta a profissionais de bancos, seguradoras, corretoras e trabalhadores das instituições financeiras em geral.

  • Área de atuação

    Há oportunidades de trabalho em empresas, consultoras, corretoras ou atuando como operador em instituições financeiras.

Gostaria de saber mais sobre esse curso?

Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - São Paulo Capital - São Paulo Comentários sobre Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - São Paulo Capital - São Paulo
Objetivos:
Dotar os participantes do conhecimento das principais técnicas de modelagem e precificação do derivativo de crédito Credit Default Swap(CDS).
Dirigido a:
Profissionais das àreas de Crédito de Bancos, Seguradoras, Corretoras, Traders e Operadores de instituições financeiras que necessitem entender a modelagem, estrutura e precificação do Credit Default Swap.
Diploma:
Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
Conteúdo:
Programa:

1.    Introdução ao Mercado de Derivativos de Crédito
a.    Mercado de Securitização ( Visão Global e Local )
b.    A importância dos Derivativos de Crédito
c.    Derivativos de Créditos( CDO, CLO,CDS, etc...)

2.    Estrutura e Definição do Credit Default Swap(CDS)
a.    Estrutura do CDS
b.    A importância do CDS

3.    Hedge utilizando o Credit Default Swap
a.    A função do CDS no mercado de títulos
b.    O hedge utilizando o CDS

4.    Precificação do Credit Default Swap
a.    Introdução de estatítica básica
b.    Cálculo da probabilidade de Default implícita
c.    Cálculo do valor do spread do CDS
d.    Marcação a Mercado do CDS
e.    Exercícios com casos reais e simulações

5.    Credit Default Digital e Opções sobre Credit Default Swap
a.    Básica introdução

Últimas visitas ao cursoSolicitar informação à Instituição

Outro curso relacionado com Cursos de Finanças: