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Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap

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Análise do Educedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap

  • Modalidade
    As aulas do curso ocorrem na sede da instituição.
  • Duração
    A duração total do curso é de 8horas/aula.
  • Certificado Oficial
    O estudante recebe um certificado outorgado pela instituição no final do curso.
  • Considerações
    O programa do Curso de Operações bancárias para pessoas jurídicas é avançado apesar de sua curta duração. Ele tem o perfil específico de formar o profissional no tocante as técnicas de colocação de preços utilizando derivativos de crédito.
  • Dirigido a
    O curso se orienta a profissionais de bancos, seguradoras, corretoras e trabalhadores das instituições financeiras em geral.
  • Área de atuação
    Há oportunidades de trabalho em empresas, consultoras, corretoras ou atuando como operador em instituições financeiras.
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Comentários sobre Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Dotar os participantes do conhecimento das principais técnicas de modelagem e precificação do derivativo de crédito Credit Default Swap(CDS).
  • Dirigido a
    Profissionais das àreas de Crédito de Bancos, Seguradoras, Corretoras, Traders e Operadores de instituições financeiras que necessitem entender a modelagem, estrutura e precificação do Credit Default Swap.
  • Titulação
    Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
  • Conteúdo
    Programa:

    1.    Introdução ao Mercado de Derivativos de Crédito
    a.    Mercado de Securitização ( Visão Global e Local )
    b.    A importância dos Derivativos de Crédito
    c.    Derivativos de Créditos( CDO, CLO,CDS, etc...)

    2.    Estrutura e Definição do Credit Default Swap(CDS)
    a.    Estrutura do CDS
    b.    A importância do CDS

    3.    Hedge utilizando o Credit Default Swap
    a.    A função do CDS no mercado de títulos
    b.    O hedge utilizando o CDS

    4.    Precificação do Credit Default Swap
    a.    Introdução de estatítica básica
    b.    Cálculo da probabilidade de Default implícita
    c.    Cálculo do valor do spread do CDS
    d.    Marcação a Mercado do CDS
    e.    Exercícios com casos reais e simulações

    5.    Credit Default Digital e Opções sobre Credit Default Swap
    a.    Básica introdução

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