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Análisis de educaedu
Pablo Nieves
Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
Modalidade
As aulas do curso ocorrem na sede da instituição.
Duração
A duração total do curso é de 8horas/aula.
Certificado oficial
O estudante recebe um certificado outorgado pela instituição no final do curso.
Considerações
O programa do Curso de Operações bancárias para pessoas jurídicas é avançado apesar de sua curta duração. Ele tem o perfil específico de formar o profissional no tocante as técnicas de colocação de preços utilizando derivativos de crédito.
Dirigido a
O curso se orienta a profissionais de bancos, seguradoras, corretoras e trabalhadores das instituições financeiras em geral.
Área de atuação
Há oportunidades de trabalho em empresas, consultoras, corretoras ou atuando como operador em instituições financeiras.
Comentários sobre Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo
Objectivos
Dotar os participantes do conhecimento das principais técnicas de modelagem e precificação do derivativo de crédito Credit Default Swap(CDS).
Dirigido a
Profissionais das àreas de Crédito de Bancos, Seguradoras, Corretoras, Traders e Operadores de instituições financeiras que necessitem entender a modelagem, estrutura e precificação do Credit Default Swap.
Titulação
Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
Conteúdo
Programa:
1. Introdução ao Mercado de Derivativos de Crédito
a. Mercado de Securitização ( Visão Global e Local )
b. A importância dos Derivativos de Crédito
c. Derivativos de Créditos( CDO, CLO,CDS, etc...)
2. Estrutura e Definição do Credit Default Swap(CDS)
a. Estrutura do CDS
b. A importância do CDS
3. Hedge utilizando o Credit Default Swap
a. A função do CDS no mercado de títulos
b. O hedge utilizando o CDS
4. Precificação do Credit Default Swap
a. Introdução de estatítica básica
b. Cálculo da probabilidade de Default implícita
c. Cálculo do valor do spread do CDS
d. Marcação a Mercado do CDS
e. Exercícios com casos reais e simulações
5. Credit Default Digital e Opções sobre Credit Default Swap
a. Básica introdução
