Curso - Programa Avançado de Especialização em Controle de Risco no Mercado Financeiro

O "Programa Avançado de Especialização em Controle de Risco no Mercado Financeiro" tem como objetivo primordial familiarizar os alunos aos riscos que enfrentam em suas operações diárias, todos aqueles que lidam o Mercado Financeiro (Ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Divisas, etc.). Além disso, o objetivo deste programa é preparar todos aqueles que querem se apresentar para exames FRM® (Financial Risk Manager ") e o PRM® (Professional Risk Manager").

Introdução:
Após os escândalos que ocorreram nos últimos anos com várias entidades, como resultado da falta de controle dos riscos assumidos nos mercados em geral e seus derivados, em particular, tanto as empresas e as instituições financeiras estão aumentando significativamente o desenvolvimento desta área, que teve como consciência positiva o conscientizar das equipas de gestão sobre a necessidade de contar com departamentos de controle de risco independente e com capacidade para medir e valorizar adequadamente as posições cada vez mais complexas que são assumidas na Tesouraria de Empresas e Instituições Financeiras


Estrutura:

O Programa está dividido em catorze módulos claramente diferenciados entre si: Depois de um primeiro módulo introdutório, o programa analisa as ferramentas quantitativas necessárias ao seguimento da agenda sem dificuldade e aprofunda-se em alguns aspectos do Mercado de Renda Fixa e de Produtos Derivados que utilizarão posteriormente no Módulo de Risco de Mercado.

Os módulos seguintes serão estudados técnicas mais utilizadas para a diversificação do risco na Gestão de Carteira, vai abordar as técnicas de simulação Montecarlo e as especificidades de Risco de Crédito, aprofundando-se na utilização de “Credit Derivatives” como uma ferramenta-chave e inovadora na gestão do dito risco.

Nesse sentido, haverá uma ênfase especial no impacto que terá a Basilea II dentro das Instituições Financeiras do ponto de vista do Risco de Crédito e Operacional. Da mesma forma, se estudará o Risco de Liquidez, o Risco Operativo, a Gestão Integral de Risco e de Risco Balance (ALM).

Continuando, se analisará aspectos relativos a agregação de risco e a necessidade de obter uma medida homogenia os mesmos, as especificidades e natureza dos riscos de tipo legal com os que se encontram no Mercado Financeiro nas tarefas diárias assim como outros aspectos relacionados com a Contabilidade e a Regulamentação das Instituições Financeiras.

Finalmente, estudaremos vários casos reais, bem como a realização de várias simulações de testes.


Acreditação FRM e PRM:
O título "Financial Risk Manager" (FRM®), é um dos mais prestigiados do mundo em matéria de Gestão de Risco e é concedido pela GARP® (Global Association of Risk Professionals).


Metodologia:

O "Programa Avançado de Especialização em Controle de Risco no Mercado Financeiro" segue uma metodologia muito prática. Portanto, em cada um dos módulos se estudarão casos reais de mercado, de modo que a aplicabilidade dos conceitos adquiridos durante o curso a ser imediata.

Portanto, uma parte importante do curso será realizada em uma "aula informática" onde se utilizará várias ferramentas desenvolvidas "Ad Hoc" para que os participantes ganhem o mais alto nível de conhecimento nas diferentes seções do Programa Avançado.

Além disso, durante todo o programa se realizará várias simulações de testes destinados a medir o conhecimento dos alunos, com vista à obtenção de qualificações FRM® e PRM®.


Convênios:
Opções & Futuros Institute / IEB estabeleceu acordos para a realização de práticas em diferentes instituições, com a possibilidade de alternar com o desenvolvimento de programas.

Duração: 160 horas

Início: Primeiro trimestre 2010