Curso de Estratégias Com Produtos Derivativos

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Curso de Estratégias Com Produtos Derivativos

  • Objectivos Preparar os profissionais para entenderem a montagem de carteiras com opções e outros derivativos, visando lucro e utilizando operações de arbitragem e especulação.
  • Conteúdo

    Este curso está disponível para turmas in company.

     

    Conteúdo Programático:
    - Volatilidade: taxas contínuas, distribuição Gaussiana e movimento Browniano geométrico.
    - Equação de Black e Scholes: para ativos com e sem remuneração (câmbio e ações) e opções sobre futuros.
    - Volatilidade implícita, sorriso e superfície de volatilidade.
    - Cálculo de gregas: delta, gamma, vega, theta e rô.
    - Comportamento das gregas, compra/venda de gregas e hedge de gregas.
    - Operações com volatilidade: volatilidade com ativo à vista, spread de volatilidade, spread calendário e calendário cruzado, spread gamma neutro e vega neutro, arbitragem de volatilidade.
    - Cálculo de resultado das operações através de profit & loss explanation.
    - Modelagem: precificação
    - Opções Exóticas: Introdução
    - Derivativos originados por carteira de crédito
    • Definição, motivação econômica para o originador do crédito e para o investidor e apresentação de operações reais;
    • Análise de risco;
    • Estrutura básica;
    - CDO (Collaterized Debt Obligation);
    - CLN (Credit Linked Notes);
    - Estruturas sintéticas.
    • Aplicação de exemplos e casos práticos.
    - Derivativos como componentes de títulos de dívida: debêntures e bonds: Vantagens para o emissor e investidor, impactos no preço da dívida e no risco do investidor e exemplos de operações reais. São eles:
    - Call;
    - Put;
    - Cap;
    - Floor;
    - Sinking Fund;
    - Conversibilidade;
    - Subordinação.
    • Exemplos de operações com derivativos embutidos.

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