ModalidadeAs aulas ocorrem na sede da instituição exigindo a presença física do aluno.
DuraçãoO curso dura 18 horas no total.
Certificado oficialO estudante que realiza com êxito todas as tarefas exigidas pelas disciplinas recebe um certificado por parte da instituição.
ConsideraçõesO curso tem um perfil prático e visa formar profissionais capazes de atuar junto às bolsas de valores. Para tanto, nas diferentes disciplinas do programa, se oferece uma conceitualização das negociações de opções com as bolsas, todas elas pensadas a partir de exemplos práticos.
Dirigido aO curso está dirigido aos profissionais de bancos, empresas, corretoras e consultoras que lidam com a bolsa de valores em suas atividades profissionais.
Área de atuaçãoHá oportunidades em instituições financeiras, empresas, corretoras e consultoras ligadas a atividade financeira.
ObjectivosConceituar as negociações de opções em Bolsas, com a utilização de exemplos reais, demonstrando inclusive os ferramentais práticos utilizados no mercado.
Dirigido aProfissionais de Bancos Comerciais e de Investimentos, Distribuidoras, Corretoras, Fundações e Investidores em geral.
TitulaçãoCurso em Avançando de Opções
ConteúdoPrograma:
Conceitos Gerais
- O que são opções, para que servem e qual o sentido econômico deste tipo de derivativo.
Tipos de opções
- O que são opções de compra, chamadas “call” e as de venda, chamadas “put”.
Os Mercados
* IDI – Taxas de Juros
* Reais/Dólar - Moeda
* Ibovespa – Indice da Bolsa
* Ações
Modelagens de preços
- Quais os modelos de precificação mais comuns? Black, Garmann, BDT, e Asiática.
Explicando a formula de Garmann passo a passo
* as variáveis necessárias
* o d1
* o d2
* logaritmo e no. Neperiano
* a suposição lognormal e a distribuição normal
A volatilidade
- O cáculo do desvio padrão.
As medidas de sensibilidade e risco
* O delta
* O gamma
* O theta
* O Vega
Delta neutro
- Como neutralizar o risco de delta.
Gamma
- Como administrar os riscos de gamma em uma carteira de opções e analisar suas relações com a volatilidade, o tempo e com as outras gregas.
Theta
- Como calcular o theta, medir seus riscos e analisar suas relações com a volatilidade e as outras gregas.
O break-even entre gamma e teta
O Vega
- A formulação numérica de calculo usando equações diferenciais, as medidas de impacto sobre a carteira e suas relações com o tempo e as outras gregas.
Analisando uma carteira de opções
- Simulação de administração de carteira com o uso de planilha em EXCEL
Medindo os riscos da carteira
- A formulação de limites para gerenciamento perfeito dos riscos envolvidos.
Matriz de desastre
- Construção de uma matriz com todas as derivadas parciais para medir o risco máximo de perda de uma carteira de opções.
Estratégias direcionais.
* Call and Put spreads
* Straddle
* Strangle
* Box
* Borboleta
* Condor