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Curso de VaR – Value At Risk

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Comentários sobre Curso de VaR – Value At Risk - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Propiciar aos participantes o entendimento dos principais conceitos e aplicação do VaR - Value at Risk para gerenciamento de risco no mercado financeiro
  • Conteúdo

    Este curso está disponível para turmas in company.

     

    Conteúdo Programático:

    - Revisão dos Fundamentos Estatísticos
    • Valor Esperado e Desvio Padrão
    • Variáveis Aleatórias e Distribuição de Probabilidades
    - Conceitos importantes sobre gestão de riscos
    • Risco de mercado
    • Gestão de riscos
    • Apuração da exposição ao risco
    - Análise de sensibilidade: identificação das Variáveis-Chave
    • Geração de cenários para os mercados financeiros
    - Conceitos de VaR
    - Metodologias para cálculo e apuração do VaR
    • Exemplificando o conceito de VaR
    • VaR Paramétrico
    • VaR não paramétrico
    • Exemplos de cálculos de VaR
    - Implementação de Simulações
    - Estudo de Caso – usando o Excel para implementação de simulações

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