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Profins - Business School
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Análisis de educaedu
Pablo Nieves
Curso de Avançado de Derivativos
Modalidade
O curso é de modalidade presencial, as aulas ocorrem na sede da instituição.
Duração
A duração total do Curso de Avançado de Derivativos é de 15 horas.
Certificado oficial
Cumprindo todas as disciplinas do curso o estudante recebe um diploma outorgado pela Profins - Business School.
Considerações
O curso visa a formação de profissionais do setor financeiro especializados em mercados derivativos. O curso alia uma forte base teórica sobre o mercado e suas tendências com exemplos práticos.
Dirigido a
O curso se orienta a profissionais da administração, de bancos, de corretoras ou consultoras, sempre que estejam ligados as atividades financeiras em suas tarefas.
Área de atuação
Há oportunidades no setor financeiro de empresas, em bancos, corretoras de seguro ou em consultoras ligadas a área.
Comentários sobre Curso de Avançado de Derivativos - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo
Objectivos
Aprofundar o conhecimento dos participantes de operações nos Mercados Derivativos
Dirigido a
Profissionais de Bancos Comerciais e de Investimentos, Distribuidoras, Corretoras, Fundações, Áreas Financeiras de Empresas,Investidores em geral e ex alunos do Profins.
Titulação
Curso de Avançado de Derivativos
Conteúdo
Programa:
Precificação de mercados futuros e a termo para:
- ativo pagando dividendos fixos
- ativo pagando dividendos percentualmente fixos
- taxa de aluguel
- taxas externas que incidem sobre o ativo
- taxa de hedge de mercado a termo versus taxa de hedge de mercado futuro
Mercados futuros
- coupon cambial limpo e sujo
- forward rate agreement de coupon cambial
- exemplo de estratégias de hedge e arbitragens e especulações
Precificações
- construção da yield curve da taxa pré fixada
- construção da yield curve da taxa do coupon cambial
- precificação de swaps
- precificação de futuros e termo
- utilização de swaps em operações de crédito
Opções
- modelo de black-scholes para opções de idi
- modelo de black para opções sobre futuros de juros
- modelo de black-scholes adaptado para moeda estrangeira
- modelo de black-scholes adaptado para ativos pagando dividendos
- modelo de black-scholes adaptado para ativos rendendo taxas de aluguel
- os gregos das opções
- a volatilidade implícita
- o modelo binomial
- precificação de put americana
