Curso de Normas do Banco Central e o Arcabouço Regulátorio Basileia I, II e III

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Comentários sobre Curso de Normas do Banco Central e o Arcabouço Regulátorio Basileia I, II e III - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Capacitar os participantes a entenderem o controle de riscos exigido pela regulamentação do Banco Central do Brasil, além do arcabouço regulatório Basileia I, II e III, incluindo as medidas de risco e os instrumentos de controle.
• Conteúdo

  Este curso está disponível para turmas in company.

   

  Conteúdo Programático:

  - Importância da Gestão Integrada de Riscos
  - Crises bancárias:
  • Exemplos, causas e conseqüências;
  • A importância da regulação.
  - Regulamentação bancária: panorama geral:
  • O acordo de capital de 1988: Basileia I;
  • Basileia II: O novo acordo de capital de 2005
  • Basileia III:
  - A nova estrutura de capital;
  - Risco de Liquidez;
  - Revisões voltadas a risco de mercado e risco de crédito;
  - Custos e benefícios do fortalecimento do sistema financeiro.
  - Regulamentação bancária no Brasil:
  • Resolução 2.099/94: Resolução 3.490/07 (Patrimônio de Referência Exigido (PRE))
  - Alocação de capital.
  • Resolução 3.444/07 (Patrimônio de Referência - PR)
  • Resolução 3.532/08 (Cláusula de Opção de Recompra em IHCD)
  • Resolução 3.674/08 (Provisão Adicional)
  • Circular 3.343/07 (Autorizações para Compor os Níveis I e II do PR)
  - O negócio de crédito e o Sistema de Crédito
  • Políticas de Crédito
  - Decisões
  • Negociações

  - Controles
  • Monitoramento
  • Sinais de Alerta
  - Risco de Crédito
  - Regulamentação bancária no Brasil de risco de crédito:
  • Aspectos normativos do mercado de crédito no Brasil: origem e evolução;
  • Resolução 2.682/99 e suas atualizações: critérios de classificação das operações de crédito e regras para provisão de crédito em liquidação duvidosa
  - Definição de rating;
  - Classificação rating;
  - Rating x probabilidade de não pagamento;
  - Migração de Rating.
  - Resolução 2.844/00: concentração
  • Resolução 1.559/88: limite de concentração e suas atualizações
  - Resolução 3.674/08: Provisão Adicional
  - Resolução 3721/09: Sistema de Gestão de Crédito
  - Regulação no contexto de Basileia I e II
  • Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de referência exigido)
  • Comunicado 18365/09: IRB

  - Pilar II e III
  - Capital Econômico
  - Stress Test
  - VaR – stressado e paramétrico
  - Estimação de parâmetros PD, EAD, LGD
  - Ajuste do ciclo econômico
  - Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de
  - Componentes do Risco de crédito:
  • Probabilidade de não pagamento (PD – Probabilidade de Default);
  • Perda no evento de Crédito (LGD – Loss Given Default);
  • Exposure at Default;
  • Expected Loss
  • Maturity

  - Risco Operacional
  • Basileia;
  • Resolução 3.380/06 (estrutura de gerenciamento do risco operacional)
  • Resolução 2.554/98 (implantação e implementação de sistema de controles internos)
  • Circular 3.383/08 (cálculo POPR))
  • Circular 2.990/00 (obrigatoriedade de elaboração e remessa da IFT)

  - Risco de Liquidez
  • Resolução 2.804/00 (controles do risco de liquidez);

  - Risco de mercado:
  • Basileia;
  • Circular 3.361/07 (Parcela PJUR[1])
  • Circular 3.362/07 (Parcela PJUR[2])
  • Circular 3.363/07 (Parcela PJUR[3])
  • Circular 3.364/07 (Parcela PJUR[4])
  • Circular 3.366/07 (Parcela PACS)
  • Circular 3.368/07 (Parcela PCOM)
  • Circular 3.389/08(Parcela PCAM)
  • Resolução 3.488/07(Limite de Exposição Cambial)
  • Resolução 3.464/07 (Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado)
  • Circular 3.354/07 (Critérios para Classificação na Carteira de Negociação)
  • Circular 3.365/07 (Mensuração do Risco de Taxas de Juros no Banking Book)

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