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Curso de Normas do Banco Central e o Arcabouço Regulátorio Basileia I, II e III

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Comentários sobre Curso de Normas do Banco Central e o Arcabouço Regulátorio Basileia I, II e III - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Objectivos
    Capacitar os participantes a entenderem o controle de riscos exigido pela regulamentação do Banco Central do Brasil, além do arcabouço regulatório Basileia I, II e III, incluindo as medidas de risco e os instrumentos de controle.
  • Conteúdo

    Este curso está disponível para turmas in company.

     

    Conteúdo Programático:

    - Importância da Gestão Integrada de Riscos
    - Crises bancárias:
    • Exemplos, causas e conseqüências;
    • A importância da regulação.
    - Regulamentação bancária: panorama geral:
    • O acordo de capital de 1988: Basileia I;
    • Basileia II: O novo acordo de capital de 2005
    • Basileia III:
    - A nova estrutura de capital;
    - Risco de Liquidez;
    - Revisões voltadas a risco de mercado e risco de crédito;
    - Custos e benefícios do fortalecimento do sistema financeiro.
    - Regulamentação bancária no Brasil:
    • Resolução 2.099/94: Resolução 3.490/07 (Patrimônio de Referência Exigido (PRE))
    - Alocação de capital.
    • Resolução 3.444/07 (Patrimônio de Referência - PR)
    • Resolução 3.532/08 (Cláusula de Opção de Recompra em IHCD)
    • Resolução 3.674/08 (Provisão Adicional)
    • Circular 3.343/07 (Autorizações para Compor os Níveis I e II do PR)
    - O negócio de crédito e o Sistema de Crédito
    • Políticas de Crédito
    - Decisões
    • Negociações

    - Controles
    • Monitoramento
    • Sinais de Alerta
    - Risco de Crédito
    - Regulamentação bancária no Brasil de risco de crédito:
    • Aspectos normativos do mercado de crédito no Brasil: origem e evolução;
    • Resolução 2.682/99 e suas atualizações: critérios de classificação das operações de crédito e regras para provisão de crédito em liquidação duvidosa
    - Definição de rating;
    - Classificação rating;
    - Rating x probabilidade de não pagamento;
    - Migração de Rating.
    - Resolução 2.844/00: concentração
    • Resolução 1.559/88: limite de concentração e suas atualizações
    - Resolução 3.674/08: Provisão Adicional
    - Resolução 3721/09: Sistema de Gestão de Crédito
    - Regulação no contexto de Basileia I e II
    • Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de referência exigido)
    • Comunicado 18365/09: IRB

    - Pilar II e III
    - Capital Econômico
    - Stress Test
    - VaR – stressado e paramétrico
    - Estimação de parâmetros PD, EAD, LGD
    - Ajuste do ciclo econômico
    - Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de
    - Componentes do Risco de crédito:
    • Probabilidade de não pagamento (PD – Probabilidade de Default);
    • Perda no evento de Crédito (LGD – Loss Given Default);
    • Exposure at Default;
    • Expected Loss
    • Maturity

    - Risco Operacional
    • Basileia;
    • Resolução 3.380/06 (estrutura de gerenciamento do risco operacional)
    • Resolução 2.554/98 (implantação e implementação de sistema de controles internos)
    • Circular 3.383/08 (cálculo POPR))
    • Circular 2.990/00 (obrigatoriedade de elaboração e remessa da IFT)

    - Risco de Liquidez
    • Resolução 2.804/00 (controles do risco de liquidez);

    - Risco de mercado:
    • Basileia;
    • Circular 3.361/07 (Parcela PJUR[1])
    • Circular 3.362/07 (Parcela PJUR[2])
    • Circular 3.363/07 (Parcela PJUR[3])
    • Circular 3.364/07 (Parcela PJUR[4])
    • Circular 3.366/07 (Parcela PACS)
    • Circular 3.368/07 (Parcela PCOM)
    • Circular 3.389/08(Parcela PCAM)
    • Resolução 3.488/07(Limite de Exposição Cambial)
    • Resolução 3.464/07 (Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado)
    • Circular 3.354/07 (Critérios para Classificação na Carteira de Negociação)
    • Circular 3.365/07 (Mensuração do Risco de Taxas de Juros no Banking Book)

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