Este curso está disponível para turmas in company.
Conteúdo Programático:
- Introdução às Técnicas de Previsão e Modelagem Econométrica;
- Seleção e Implementação de Métodos de Previsão;
- Conceitos Preliminares (Probabilidade e Estatística, Variável Aleatória, etc.);
- Conceitos Básicos para a Análise de Séries Temporais;
- Métodos uni e multivariaodos de previsão
- Decomposição de séries temporais
- Modelos para a média condicional dos retornos (ARIMA, Modelos com alteração de regime)
- Modelos para a volatilidade (ARCH, GARCH e Modelos de volatilidade estocástica)
- Softwares de previsão
- Simulações de Monte Carlo
- Aplicações